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教員紹介
PhD(米国ロチェスター大学),理学博士(東京工業大学)
金融工学・金融データ分析 / プライシング,金融リスク評価
司法試験制度改革に伴う合格者像の変動予測(法務省):司法試験(旧制度)の受験者が合格あるいは諦めるまでの経路をマルコフ・コーホートモデルにより分析し,合格までの受験回数・期間などの分布を予測した.その結果,旧制度を維持することの弊害が明らかになり,現在の制度への転換が進められた.
コア預金モデル(AA-Kijimaモデル)の開発:コア預金のデュレーションを算出するためのモデルを開発した.本モデルは大多数の銀行で内部モデルとして採用されている.
40年国債の価格付けモデルの開発(財務省):2007年11月に40年国債が初めて発行されたが,その入札価格に制限を設けるために開発されたモデルで,新発40年債発行価格の参考値として現在まで利用されている.
QOL (Quality of Life)に基づく最適治療法の決定:マルコフ決定過程を用いて,トータルの期待QOLが最大になるように,各症状において最適な治療法を選択するモデルを開発した.
マルコフ型待ち行列における状態推移確率過渡解の数値計算法の開発(科研費一般研究(C))
大規模ポートフォリオにおける集中リスクの管理手法の開発(科研費一般研究(B))
代替投資を含むポートフォリオの金融リスク管理に関する研究(科研費一般研究(A))
本邦金融機関の資産・負債の特性と長期的な変動を考慮した金融リスク管理に関する研究(科研費一般研究(A))
確率モデルを使って不確実な現象を分析するのが好きです.
現実の問題は不確実かつ複雑なので,今はブーカ(VUCA; Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)の時代と言われており,確率統計やAIの手法が大いに役に立ちます.
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